本發(fā)明涉及智能金融領(lǐng)域，尤其涉及一種指標(biāo)對(duì)金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響度量方法及裝置。

背景技術(shù)：

1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要部分，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是金融業(yè)的重要工作，現(xiàn)有技術(shù)中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法包括：經(jīng)流動(dòng)性調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、凈資產(chǎn)缺口分析法、現(xiàn)金流到期期限匹配法。

2、經(jīng)流動(dòng)性調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(liquidity–adjusted?var)的基本原理則是在var計(jì)算的基礎(chǔ)上，再加上一個(gè)因子表示流動(dòng)性帶來的交易成本，具體的，計(jì)算公式如下：

3、liquidity–adjusted?var＝var+liquidity?cost(lc)；

4、var是在一定概率水平(置信度)下，某一金融資產(chǎn)或證券組合價(jià)值在未來特定時(shí)期內(nèi)的最大可能損失，lc＝0.5×v×spread，spread＝2×(資產(chǎn)的出售價(jià)-資產(chǎn)的買入價(jià))/(資產(chǎn)的出售價(jià)+資產(chǎn)的買入價(jià))，v為資產(chǎn)價(jià)值。

5、凈資產(chǎn)缺口是指金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性資產(chǎn)和不穩(wěn)定負(fù)債的差額。當(dāng)現(xiàn)有的流動(dòng)性資產(chǎn)小于不穩(wěn)定負(fù)債時(shí),表明凈資產(chǎn)缺口為負(fù),金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性不足；反之,則流動(dòng)性充裕。

6、現(xiàn)金流到期期限匹配的目的在于使金融機(jī)構(gòu)在給定的時(shí)間段內(nèi),從現(xiàn)金流入和流出的匹配中減少金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)暴露,從而降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)金流到期期限匹配法通過計(jì)算每個(gè)到期時(shí)間段內(nèi)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的差額,來衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的程度。這里的現(xiàn)金流指的是未來現(xiàn)金流,而非過去已經(jīng)發(fā)生的現(xiàn)金流。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、現(xiàn)有技術(shù)中，已有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法均是以計(jì)算數(shù)值的形式對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化描述，并不能確定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響指標(biāo)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，以此來量化不同指標(biāo)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，進(jìn)而提取影響程度大的指標(biāo)進(jìn)行提前預(yù)警。

2、為了解決上述技術(shù)問題，本發(fā)明一方面提供一種指標(biāo)對(duì)金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響度量方法，包括：

3、根據(jù)金融機(jī)構(gòu)間的同業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系建立知識(shí)圖譜，所述金融機(jī)構(gòu)包括第一類機(jī)構(gòu)及第二類機(jī)構(gòu)，所述知識(shí)圖譜中節(jié)點(diǎn)表示所述金融機(jī)構(gòu)，節(jié)點(diǎn)間連線表示所述金融機(jī)構(gòu)間的同業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系；

4、當(dāng)?shù)谝活悪C(jī)構(gòu)發(fā)生預(yù)設(shè)波動(dòng)現(xiàn)象時(shí)，根據(jù)所述知識(shí)圖譜確定第一類機(jī)構(gòu)的關(guān)聯(lián)路徑；

5、根據(jù)關(guān)聯(lián)路徑中第一類機(jī)構(gòu)的預(yù)設(shè)波動(dòng)現(xiàn)象以及第二類機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)確定第二類機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽，其中，所述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽包括無風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽及至少一風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的標(biāo)簽；

6、確定第二類機(jī)構(gòu)在預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，所述指標(biāo)數(shù)據(jù)為影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)；

7、根據(jù)第二類機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽以及指標(biāo)數(shù)據(jù)建立各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的樣本集，并對(duì)各樣本集中的指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理得到入模指標(biāo)，每一風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的樣本集包括無風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽及其中一風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)簽的樣本數(shù)據(jù)；

8、根據(jù)各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)預(yù)處理后的樣本集，利用邏輯回歸算法建立預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型；

9、根據(jù)預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型，確定預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線。

10、作為本發(fā)明進(jìn)一步實(shí)施例中，根據(jù)關(guān)聯(lián)路徑中第一類機(jī)構(gòu)的預(yù)設(shè)波動(dòng)現(xiàn)象以及第二類機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)確定第二類機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽，包括：

11、從所有關(guān)聯(lián)路徑中篩選出包含第二類機(jī)構(gòu)且第一個(gè)第二類機(jī)構(gòu)之前的第一類機(jī)構(gòu)均發(fā)生預(yù)設(shè)波動(dòng)現(xiàn)象的關(guān)聯(lián)路徑；

12、根據(jù)篩選出的每一關(guān)聯(lián)路徑中各第二類機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確定篩選出的每一關(guān)聯(lián)路徑中各第二類機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

13、根據(jù)篩選出的每一關(guān)聯(lián)路徑中各第二類機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確定第二類機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽。

14、作為本發(fā)明進(jìn)一步實(shí)施例中，根據(jù)篩選出的每一關(guān)聯(lián)路徑中各第二類機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確定第二類機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽，包括：

15、對(duì)于篩選出的每一關(guān)聯(lián)路徑，執(zhí)行如下判斷：

16、當(dāng)該關(guān)聯(lián)路徑中所有第二類機(jī)構(gòu)均未發(fā)生業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，則確定該關(guān)聯(lián)路徑中所有第二類機(jī)構(gòu)的標(biāo)簽為無風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽；

17、當(dāng)該關(guān)聯(lián)路徑中某個(gè)第二類機(jī)構(gòu)發(fā)生業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，則根據(jù)該某個(gè)第二類機(jī)構(gòu)在該關(guān)聯(lián)路徑中關(guān)聯(lián)的且發(fā)生業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的第二類機(jī)構(gòu)的數(shù)量，確定該某個(gè)第二類機(jī)構(gòu)的標(biāo)簽為有風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽，并確定有風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

18、作為本發(fā)明進(jìn)一步實(shí)施例中，所述預(yù)設(shè)時(shí)間窗口通過配置文件預(yù)先配置，所述方法還包括：

19、配置多個(gè)預(yù)設(shè)時(shí)間窗口；

20、根據(jù)各預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型，確定各預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線。

21、作為本發(fā)明進(jìn)一步實(shí)施例中，確定第二類機(jī)構(gòu)在預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)的指標(biāo)數(shù)據(jù)包括：

22、獲取第二類機(jī)構(gòu)在預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)的原始指標(biāo)數(shù)據(jù)，其中，所述原始指標(biāo)數(shù)據(jù)包括宏觀因子及機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)；

23、對(duì)所述第二類機(jī)構(gòu)的原始指標(biāo)數(shù)據(jù)按照預(yù)設(shè)頻度進(jìn)行劃分，得到所述第二類機(jī)構(gòu)的各原始指標(biāo)數(shù)據(jù)在各預(yù)設(shè)頻度上的分組數(shù)據(jù)；

24、對(duì)所述第二類機(jī)構(gòu)的各原始指標(biāo)數(shù)據(jù)在各預(yù)設(shè)頻度上的分組數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得到所述第二類機(jī)構(gòu)的各原始指標(biāo)數(shù)據(jù)的衍生指標(biāo)數(shù)據(jù)；

25、由所述第二類機(jī)構(gòu)的各原始指標(biāo)數(shù)據(jù)的衍生指標(biāo)數(shù)據(jù)構(gòu)成所述第二類機(jī)構(gòu)在預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)的指標(biāo)數(shù)據(jù)。

26、作為本發(fā)明進(jìn)一步實(shí)施例中，得到樣本集中各樣本的衍生指標(biāo)數(shù)據(jù)之后對(duì)每一樣本集，執(zhí)行如下處理：

27、根據(jù)樣本集的衍生指標(biāo)數(shù)據(jù)及所述第二類機(jī)構(gòu)的標(biāo)簽，利用best-ks分箱算法對(duì)各衍生指標(biāo)進(jìn)行分箱，并計(jì)算各分箱指標(biāo)的iv值；

28、剔除iv值小于第一預(yù)設(shè)值的分箱指標(biāo)，得到剩余衍生指標(biāo)；

29、利用樣本集中各樣本的衍生指標(biāo)數(shù)據(jù)，計(jì)算每?jī)蓚€(gè)剩余衍生指標(biāo)的相關(guān)系數(shù)，從相關(guān)系數(shù)大于第二預(yù)設(shè)值的兩個(gè)衍生指標(biāo)中剔除iv值較小的衍生指標(biāo)；

30、將最后得到的衍生指標(biāo)的衍生指標(biāo)數(shù)據(jù)作為樣本集中的指標(biāo)數(shù)據(jù)。

31、作為本發(fā)明進(jìn)一步實(shí)施例中，根據(jù)預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型，確定預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線，包括：

32、對(duì)于每一預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)每一風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)模型，通過如下處理確定該預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)該風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線：

33、根據(jù)該流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的樣本集中的樣本及該流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型，得到樣本的預(yù)測(cè)結(jié)果；

34、將樣本的預(yù)測(cè)結(jié)果轉(zhuǎn)換為預(yù)測(cè)分值；

35、對(duì)樣本集中所有樣本的預(yù)測(cè)分值進(jìn)行排序；

36、從排序結(jié)果中選擇多個(gè)預(yù)測(cè)分值，將選擇的每一預(yù)測(cè)分值依次作為備選預(yù)警線，每一備選預(yù)警線將樣本集劃分為分值高的第一樣本子集及分值低的第二樣本子集，利用第一樣本子集計(jì)算召回率，利用第二樣本子集計(jì)算誤殺率；

37、根據(jù)每一備選預(yù)警線的召回率及誤殺率，確定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線。

38、作為本發(fā)明進(jìn)一步實(shí)施例中，將樣本的預(yù)測(cè)結(jié)果轉(zhuǎn)換為預(yù)測(cè)分值包括：利用如下公式將樣本的預(yù)測(cè)結(jié)果轉(zhuǎn)換為預(yù)測(cè)分值：

39、score＝offset+factor*(w*woe+b)；

40、offset＝init_score-fator*ln(init_odds)；

41、factor＝-delta_score/ln(2)；

42、其中，w*woe為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型中每個(gè)特征的系數(shù)乘以各個(gè)分箱區(qū)間的woe值之和，b為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型中的常數(shù)項(xiàng)；

43、init_score，init_odds，delta_score為設(shè)置參數(shù)。

44、本發(fā)明第二方面提供一種金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法，包括：

45、根據(jù)預(yù)測(cè)時(shí)間窗口，確定第二類機(jī)構(gòu)的入模指標(biāo)數(shù)據(jù)；

46、根據(jù)入模指標(biāo)數(shù)據(jù)，計(jì)算第二類機(jī)構(gòu)的分值；

47、根據(jù)預(yù)測(cè)時(shí)間窗口，從數(shù)據(jù)庫中查詢預(yù)測(cè)時(shí)間窗口的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線，其中，數(shù)據(jù)庫中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線利用前述任一實(shí)施例所述的方法建立；

48、比較所述預(yù)測(cè)時(shí)間窗口的第二類機(jī)構(gòu)的分值及所述預(yù)測(cè)時(shí)間窗口的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線，若所述第二類機(jī)構(gòu)的分值小于所述預(yù)測(cè)時(shí)間窗口的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線，則發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

49、本發(fā)明第三方面提供一種指標(biāo)對(duì)金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響度量裝置，包括：

50、知識(shí)圖譜構(gòu)建單元，用于根據(jù)金融機(jī)構(gòu)間的同業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系建立知識(shí)圖譜，所述金融機(jī)構(gòu)包括第一類機(jī)構(gòu)及第二類機(jī)構(gòu)，所述知識(shí)圖譜中節(jié)點(diǎn)表示所述金融機(jī)構(gòu)，節(jié)點(diǎn)間連線表示所述金融機(jī)構(gòu)間的同業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系；

51、路徑確定單元，用于當(dāng)?shù)谝活悪C(jī)構(gòu)發(fā)生預(yù)設(shè)波動(dòng)現(xiàn)象時(shí)根據(jù)所述知識(shí)圖譜確定第一類機(jī)構(gòu)的關(guān)聯(lián)路徑；

52、打標(biāo)單元，用于根據(jù)關(guān)聯(lián)路徑中第一類機(jī)構(gòu)的預(yù)設(shè)波動(dòng)現(xiàn)象以及第二類機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)確定第二類機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽，其中，所述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽包括無風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽及至少一風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的標(biāo)簽；

53、指標(biāo)確定單元，用于確定第二類機(jī)構(gòu)在預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，所述指標(biāo)數(shù)據(jù)為影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)；

54、樣本集建立單元，用于根據(jù)第二類機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽以及指標(biāo)數(shù)據(jù)建立各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的樣本集，每一風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的樣本集包括無風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽及其中一風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)簽的樣本數(shù)據(jù)；

55、模型建立單元，用于根據(jù)各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的樣本集，利用邏輯回歸算法建立預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型；

56、分析單元，用于根據(jù)預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型，確定預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線。

57、本發(fā)明第四方面提供一種金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警裝置，包括：

58、第一計(jì)算單元，用于根據(jù)預(yù)測(cè)時(shí)間窗口，確定第二類機(jī)構(gòu)的入模指標(biāo)數(shù)據(jù)；

59、第二計(jì)算單元，用于根據(jù)入模指標(biāo)數(shù)據(jù)，計(jì)算第二類機(jī)構(gòu)的分值；

60、查詢單元，用于根據(jù)預(yù)測(cè)時(shí)間窗口，從數(shù)據(jù)庫中查詢預(yù)測(cè)時(shí)間窗口的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線，其中，數(shù)據(jù)庫中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線利用前述任一實(shí)施例所述的方法建立；

61、比較單元，用于比較所述預(yù)設(shè)時(shí)間窗口的第二類機(jī)構(gòu)的分值及所述預(yù)測(cè)時(shí)間窗口的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線，若所述第二類機(jī)構(gòu)的分值小于所述預(yù)測(cè)時(shí)間窗口的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線，則發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

62、本發(fā)明第五方面提供一種計(jì)算機(jī)設(shè)備，包括存儲(chǔ)器、處理器及存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器上并可在處理器上運(yùn)行的計(jì)算機(jī)程序，處理器執(zhí)行所述計(jì)算機(jī)程序時(shí)實(shí)現(xiàn)前述任意一項(xiàng)所述方法。

63、本發(fā)明第六方面提供一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)，所述計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)程序，所述計(jì)算機(jī)程序被計(jì)算機(jī)設(shè)備的處理器執(zhí)行時(shí)實(shí)現(xiàn)前述任一實(shí)施例所述方法。

64、本發(fā)明第七方面提供一種計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品，計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品包括計(jì)算機(jī)程序，所述計(jì)算機(jī)程序被計(jì)算機(jī)設(shè)備的處理器執(zhí)行時(shí)實(shí)現(xiàn)前述任一實(shí)施例所述的方法。

65、本發(fā)明提供的指標(biāo)對(duì)金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響度量方法及裝置，通過根據(jù)金融機(jī)構(gòu)間的同業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系建立知識(shí)圖譜，當(dāng)?shù)谝活悪C(jī)構(gòu)發(fā)生預(yù)設(shè)波動(dòng)現(xiàn)象時(shí)，根據(jù)知識(shí)圖譜確定第一類機(jī)構(gòu)的關(guān)聯(lián)路徑，能夠全面確定發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的第一類機(jī)構(gòu)影響到的第二類機(jī)構(gòu)，例如，第一類機(jī)構(gòu)為普通金融機(jī)構(gòu)，第二類機(jī)構(gòu)為系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)，系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)指的是具有負(fù)外部性特征，并且由于復(fù)雜度、規(guī)模以及系統(tǒng)相關(guān)度在金融市場(chǎng)中承擔(dān)了關(guān)鍵功能，其無序破產(chǎn)可能會(huì)給金融體系造成包括金融服務(wù)成本急劇增加、核心金融功能的中斷等在內(nèi)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而可能會(huì)危及金融的穩(wěn)定以及損害實(shí)體經(jīng)濟(jì)的機(jī)構(gòu)。具體實(shí)施時(shí)，還可按照其它方式劃分機(jī)構(gòu)類型。

66、通過根據(jù)關(guān)聯(lián)路徑中第一類機(jī)構(gòu)的預(yù)設(shè)波動(dòng)現(xiàn)象以及第二類機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)確定第二類機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽；確定第二類機(jī)構(gòu)在最近預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)的指標(biāo)數(shù)據(jù)；根據(jù)第二類機(jī)構(gòu)的標(biāo)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)簽以及指標(biāo)數(shù)據(jù)建立各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的樣本集，并對(duì)各樣本集中的指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理得到入模指標(biāo)，每一風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的樣本集包括無風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽及其中一風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)簽的樣本數(shù)據(jù)；根據(jù)各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的樣本集，利用邏輯回歸算法建立預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型；根據(jù)預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型，確定預(yù)設(shè)時(shí)間窗口內(nèi)各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線，能夠量化分析哪些指標(biāo)會(huì)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有影響，實(shí)現(xiàn)從根本上對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，為提前預(yù)警提供支持。

67、為讓本發(fā)明的上述和其他目的、特征和優(yōu)點(diǎn)能更明顯易懂，下文特舉較佳實(shí)施例，并配合所附圖式，作詳細(xì)說明如下。